En 499 a.C., Aristágoras, el tirano de Mileto, vino a Esparta para pedir ayuda al rey Cleómenes con la Revuelta Jónica contra Persia. Aristágoras casi persuadió a Cleómenes para que le ayudara, prometiendo una conquista fácil de Persia y sus riquezas, pero Cleómenes lo envió lejos cuando se enteró de la larga distancia al corazón de Persia. Aristágoras intentó sobornarlo ofreciéndole plata. Cleómenes se negó, por lo que Aristágoras comenzó a ofrecerle más y más. Según Heródoto, una vez que Aristágoras ofreció a Cleómenes 50 talentos de plata, la hija de Cleómenes, Gorgo, le advirtió que no confiara en un hombre que amenazaba con corromperlo.
Alrededor del 494 a. C., Cleómenes invadió y derrotó a Argos en la Batalla de Sepea. Durante la batalla, cuando el heraldo espartano anunció algo a los Lacedemonios, los argivos hicieron eso. Cleómenes asumió que los Argivos estaban haciendo lo que el heraldo de los Lacedemonios proclamaba, por lo que se aprovechó de esto diciéndoles a los Lacedemonios que atacaran a los Argivos una vez que el heraldo proclamara que iban a desayunar. Cleómenes tenía razón en que los Argivos tomarían el desayuno basado en el anuncio del heraldo, por lo que su ejército masacró a las fuerzas enemigas desarmadas mientras comían. Mató a la fuerza en retirada, dice Heródoto 6000 (probablemente una exageración), quemándolos hasta la muerte en un bosque sagrado de Argus.
Cleómenes envió a la mayoría de su ejército de vuelta a Esparta y llevó a mil hombres al templo de Hera para hacer un sacrificio. El sacerdote se lo prohibió, diciendo que a los extraños no se les permitía hacer sacrificios. Cleómenes ordenó a los Hélots que azotaran al sacerdote e hicieron el sacrificio de todos modos.
Argos seguiría siendo un enemigo acérrimo de Esparta durante décadas después de este ataque. No está claro por qué tuvo lugar el ataque a Argos. Puede haber sido el resultado de las preocupaciones de Esparta sobre Argos y las tendencias pro-persas de la ciudad, o debido a la proximidad de Argos a los espartanos y, por lo tanto, ser una amenaza creciente para la seguridad del estado espartano.
Cuando los persas invadieron Grecia después de sofocar la revuelta jónica en 493 a.C., muchas ciudades-estado se sometieron rápidamente a ellos temiendo una pérdida de comercio. Entre estos estados estaba Egina, por lo que en 491 a.C., Cleómenes intentó arrestar a los principales colaboradores allí. Los ciudadanos de Egina no cooperaron con él y con el rey espartano euripóntido, Demarato, que intentó socavar sus esfuerzos. Cleómenes derrocó a Demarato, después de sobornar al oráculo de Delfos para anunciar que esta era la voluntad divina, y lo reemplazó con Leotíquidos. Los dos reyes capturaron con éxito a los colaboradores persas en Egina.