J.P. Morgan a lancé aujourd’hui l’indice J.P. Morgan CLO (CLOIE). CLOIE propose des rendements totaux et des analyses basées sur des prix observables d’un pool représentatif d’obligations suivant une méthodologie indiquée, et est publiée quotidiennement.
L’indice capture globalement le marché des OPC libellés en dollars AMÉRICAINS, représentant plus de 3 000 instruments pour une valeur nominale totale de 236,1 milliards de dollars américains. Il permettra aux acteurs du marché de suivre les évaluations du marché des prêts titrisés et complète les débuts de l’année dernière du JP. Indices de Titres Adossés à des Actifs Morgan (Indices ABS).
CLOIE suit les titres CLO à taux variable dans les millésimes 2004-présent. Les sous-indices supplémentaires sont divisés par les notations AAA à BB, puis divisés entre les millésimes d’avant et d’après-crise. Les millésimes CLO 2.0, ou millésimes post-crise, incluent les transactions émises en 2010 et après. CLOIE utilise une méthodologie pondérée par la valeur de marché et sera un autre membre de la suite de référence J.P. Morgan largement utilisée.
Les clients et investisseurs de JP Morgan peuvent accéder aux niveaux d’indice et aux statistiques de la CLOIE à jpmorganmarkets.com .
La tarification de l’indice est fournie par PricingDirect Inc., un vendeur d’évaluation et une filiale de JP Morgan Chase Bank. – Mari de Sarah